布莱克斯科尔斯期权定价计算器
这个布莱克斯科尔斯期权定价计算器可以帮助您计算欧式看涨期权或看跌期权的公允市场价值(价格)。同时还会计算并绘制希腊字母值 - Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho。
| 期权类型: 看涨期权 看跌期权 | 取值范围 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| x | 变量 | 符号 | 输入值 | 从 | 到 |
| 现货价格 | SP | ||||
| 执行价格 | ST | ||||
| 到期时间(年) | t | ||||
| 波动率 (%) | v | ||||
| 利率 (%) | r | ||||
| 股息率 (%) | d | ||||
期权类型: 看涨期权
| y | 坐标轴 | 符号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| Value | |||
| d1 | |||
| d2 | |||
| Delta | |||
| Gamma | |||
| Theta | |||
| Vega | |||
| Rho |
布莱克斯科尔斯期权定价公式解释
本计算器依据布莱克斯科尔斯模型计算期权价值，具体公式如下：
C = SP e-dt N(d1) - ST e-rt N(d2)
P = ST e-rt N(-d2) - SP e-dt N(-d1)
d1 = ( ln(SP/ST) + (r - d + (σ2/2)) t ) / σ √t
d2 = d1 - σ √t
其中各符号代表的含义：
- C：看涨期权的价值
- P：看跌期权的价值
- N(.)：标准正态分布函数的累积分布函数
- SP：当前股票的市场价格
- ST：执行价格，即合约约定的买卖价格
- e：自然对数的底数，约等于2.7182818
- ln：自然对数
- r：无风险利率，以小数形式表示
- t：期权到期时间，以年为单位
- σ：股票价格的年化波动率，以小数形式表示
- d：股息率，以小数形式表示
工具简介：这个工具是一个基于布莱克-舒尔斯模型的期权定价计算器，能够帮助用户计算欧式看涨期权和看跌期权的市场价值，并展示相关的希腊字母值如Delta、Gamma、Theta、Vega和Rho。用户可以输入相关参数，通过图形和数据直观地了解期权价值如何随市场条件变化。
工具发布时间： 2024-12-04
使用方法：使用这个期权定价计算器，用户首先需要输入现货价格、执行价格、到期时间、波动率、无风险利率和股息率等参数。选择期权类型（看涨或看跌）后，点击计算按钮即可查看期权的市场价值和希腊字母值。若需要重置所有输入，可点击重置按钮。此外，计算结果还会通过图表展示，以便用户更直观地理解期权价值的变动。(本工具使用了Highcharts库，部分源码来源于网络收集，并基于这些信息提供服务。由于数据来源的多样性和不确定性，我们无法保证所提供信息的准确性、可靠性或完整性。因此，对于使用本工具产生的任何直接或间接的结果和影响，包括但不限于计算结果的错误或疏忽所导致的损失或损害，我们不承担任何法律责任。）
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